http://folie89.blog40.fc2.com/ 現役の歯科医師ごまをによる、本業に支障をきたさないトレードスタイルで株で安定的な収益を上げるための随筆。日経225先物と個別株のシステムトレードを中心に、不動産投資、オフショアファンド購入（HSBC）、ヤフオクなどが主な話題。 ja http://folie89.blog40.fc2.com/blog-entry-320.html システムトレードのホームページが完成しました。100万円から始めるシステムトレード理論と実践的ストラテジー大学院の頃からいろいろやってみましたが、自分のやりたいことがやっとはっきりしました。　　本業　　株・先物での運用（システムトレード）本業は対他人のサービス業（コミュニケーションと技術のトレーニング）。運用は対自分の自己鍛錬（メンタルトレーニング）。どちらも大切です。このブログはアクセスもだいぶ少 100万円から始めるシステムトレード理論と実践的ストラテジー

大学院の頃からいろいろやってみましたが、
自分のやりたいことがやっとはっきりしました。

　　本業
　　株・先物での運用（システムトレード）

本業は対他人のサービス業（コミュニケーションと技術のトレーニング）。
運用は対自分の自己鍛錬（メンタルトレーニング）。

どちらも大切です。

このブログはアクセスもだいぶ少なくなりましたし、
年内で締めます。 ]]> 未分類 2009-09-21T14:39:20+09:00 ごまを FC2-BLOG http://folie89.blog40.fc2.com/blog-entry-319.html システムトレードのホームページがもうすぐ完成します。仕事の合間や電車の中で少しずつ書きためたページです。それに伴い、ブログも引っ越します。このブログはちょっと手垢がつきすぎてしまいました（苦笑）。新しいブログはこちらです。こちらは数ヶ月で締める予定です。 仕事の合間や電車の中で少しずつ書きためたページです。

それに伴い、ブログも引っ越します。
このブログはちょっと手垢がつきすぎてしまいました（苦笑）。
新しいブログはこちらです。

こちらは数ヶ月で締める予定です。 ]]> 未分類 2009-08-17T22:32:49+09:00 ごまを FC2-BLOG http://folie89.blog40.fc2.com/blog-entry-318.html 今年になってから、日経は激弱です。陽線の日がほとんどありません。こういった相場は買いで利益を出すのは至難の業です。・・・が、明日の寄りは久々にチャンスかもしれません。というのも、さすがにここ数日は「下げすぎ」の水準で、さらにダウが沈んで返ってきそうだからです。「下げすぎ」とは「数日のボラティリティーを大きく超える下げ」ということです。（実際は明確で具体的な数字による定義をしています）こういった急落 陽線の日がほとんどありません。
こういった相場は買いで利益を出すのは至難の業です。

・・・が、明日の寄りは久々にチャンスかもしれません。
というのも、さすがにここ数日は「下げすぎ」の水準で、
さらにダウが沈んで返ってきそうだからです。

「下げすぎ」とは「数日のボラティリティーを大きく超える下げ」ということです。
（実際は明確で具体的な数字による定義をしています）
こういった急落相場の場合、深く押している銘柄のうち、
翌日の寄り付近でさらに下げたものは反発しやすい傾向があります。

今日の引けに買い建てたETFが少しあるだけで、
信用枠は余りまくっているので、寄りから買い向かいます。
もちろん、長く持つつもりは全くないので、
S高にでもならない限りは、明日のうちに閉じます。

昨日、大学のプチ同窓会がありました。
さすがにここまで株をやりこんでいる人はいないようで、
投資についていろいろ聞かれました。

この記事を見て、利益を出してくれていたらうれしいなぁ。 ]]> システムトレードで不労所得 2009-02-13T01:28:58+09:00 ごまを FC2-BLOG http://folie89.blog40.fc2.com/blog-entry-316.html あけましておめでとうございます。今年も投資は株・先物に絞り、システムトレードでいきます。数年はどう見ても世界的に沈んでいくので、虚業である「数字のやりとり」が利益を出すのには手っ取り早いかと思います。株や先物は下がると儲かる方向に張れる（空売りができる）のが良いですね。2008年の不動産・建築の倒産～サブプライム～リーマンという一連の壮大な下げ相場を身をもって経験したことで、かなりのノウハウが蓄積でき
今年も投資は株・先物に絞り、システムトレードでいきます。
数年はどう見ても世界的に沈んでいくので、
虚業である「数字のやりとり」が利益を出すのには手っ取り早いかと思います。
株や先物は下がると儲かる方向に張れる（空売りができる）のが良いですね。

2008年の不動産・建築の倒産～サブプライム～リーマンという
一連の壮大な下げ相場を身をもって経験したことで、
かなりのノウハウが蓄積できました。
そのうちの一つが、「下げ相場にも2種類ある」ということです。
2種類の下げ相場・・・つまり、通常の下げと暴落です。

去年、使っていたシステムの一つに、
「深く押した銘柄を後場で買って翌日の前場で決済」というものがありました。
去年の前半まではとてもよく機能していたのですが、
10月のリーマンショックで退場寸前まで追い込まれました。

このシステムを絶対に使ってはいけない相場、
つまり、暴落相場で使ってしまったからです。
このブログでも、自分で書いていました。

「このシステムが苦手なのは下げすぎる相場」
「相場づきでとらなければならない行動は全然違う」

・・・。・・・・・・。

暴落時にはこのシステムが停止するようなフィルターが必要でした。
「日経やダウが下げすぎているときは買い向かわない」などといったルールです。
このフィルター（実際はきちんと数字化している）を組み込んだ新しいシステムは、
去年の壮大な下げ相場でも非常によく機能してくれていました。

システムトレードの難しい点は、
このようにほとんど正解でも何か一つでも抜けていると、途端にダメになることです。
特にダウや日経といった相場判定は必須です。
どの相場でも機能する魔法のシステムは存在しませんから・・・。
詳しくは保田望氏のシステムトレードの極意に解説があります。

もちろん、今年一年間、使う予定のシステムには全て、
何がしかの相場判定のフィルターを組み込んでいます。 ]]> システムトレードで不労所得 2009-01-03T01:14:20+09:00 ごまを FC2-BLOG http://folie89.blog40.fc2.com/blog-entry-315.html みなさま。ご無沙汰しております。久々の更新になります。というのも、サブプライム、リーマンなどの100年に一度の相場の中、殊、投資に関する情報は受けず発信せず、ただ淡々と技術の向上とトレーニングとトレードを行いたかったのです。結果は・・・年初からの下げ相場で空売りをして、半期で+30%（年初比△30%）。9月の暴落は何とか乗り切ったものの、10月のリーマンショックで、ピーク時の約半分に（年初比▼40%）。このときはさ ご無沙汰しております。

久々の更新になります。
というのも、サブプライム、リーマンなどの100年に一度の相場の中、
殊、投資に関する情報は受けず発信せず、
ただ淡々と技術の向上とトレーニングとトレードを行いたかったのです。

結果は・・・

年初からの下げ相場で空売りをして、半期で+30%（年初比△30%）。
9月の暴落は何とか乗り切ったものの、
10月のリーマンショックで、ピーク時の約半分に（年初比▼40%）。
このときはさすがに退場を考えました。
その後、トレードマスターさんとシステムを構築し直し、
2ヶ月間で何とか帳尻を合わせることがきでました（年初比±0%）。

株や先物で、資産の増減はありませんでした。

これだけやり込んで増えないならやらない方がいいと言う人がいました。
確かに今年一年だけ切り取ってみるとやらない方がよかったかもしれません。
しかし、今後のトレードを考えると、どうでしょうか。
この激動の2008年を経験できたことは素晴らしい財産になりまし、
日経が一年で約半値になる相場でゼロで終われたのは自信になりました。

去年の8月から、それまでの投資戦略（トレードシステムも含めて）が
通用しなくっているのを感じていました。
それが顕著になったのは10月のリーマンショックで、
今までの「暴落」の基準が全く通用しなくなりました。

今、使っているトレードシステムは全部で6種類です。

　　日経先物のボラティリティーを使った逆張りシステム
　　売買代金上位の銘柄に限ったシステム
　　8306（MUFG）に1銘柄だけのシステム
　　改良した短期逆張りシステム
　　S高やS安を利用した順張りシステム
　　通常の下落相場に限定した空売り専用のシステム

どれも暴落時に抵抗できるようになっているので、
リーマンショックより大きな暴落でも対応できます。
余程の穴が見つからなければ、来年はこの6種類でトレードします。

計算上では年利○○%になります。
鬼が笑いそうですから、数字は来年末のお楽しみということで・・・。

良いお年を～♪ ]]> システムトレードで不労所得 2008-12-31T20:42:31+09:00 ごまを FC2-BLOG http://folie89.blog40.fc2.com/blog-entry-314.html 8月6日は広島に原爆が落とされた日でした。原爆被害者が国を相手に、原爆症の認定をするよう要求したというニュースがラジオから流れてきました。違和感を覚えたのはごまをだけでしょうか。訴訟を起こすのは良いでしょう。誰かに責任をとらせたいという気持ちもわかりますし、誰かが責任をとる問題でもあります。ただ、日本国「だけ」の責任なのでしょうか。原爆を落としたのはアメリカです。破壊や殺戮をしたのはアメリカです。ア 原爆被害者が国を相手に、原爆症の認定をするよう要求した
というニュースがラジオから流れてきました。

違和感を覚えたのはごまをだけでしょうか。

訴訟を起こすのは良いでしょう。
誰かに責任をとらせたいという気持ちもわかりますし、
誰かが責任をとる問題でもあります。

ただ、日本国「だけ」の責任なのでしょうか。

原爆を落としたのはアメリカです。
破壊や殺戮をしたのはアメリカです。
アメリカにも訴訟を起こすべきだと思うのですが・・・。

戦争を早期に終結させるためだったと言われていますが、
本当にそれだけの理由だったのでしょうか。
民間人を大量に殺戮する必要があったのでしょうか。
他に手段はなかったのでしょうか。

近代史を振り返る本を少し読めば、
アメリカの意図は他にあったのは明らかです。
「戦争終結以外の目的に、広島や長崎に原爆を落とした」のは明らかです。

原爆の被害者がおかしいと言いたいのではありません。
日本人のメンタルや日本の教育がおかしいのです。
いつもアメリカは正しかったのですか？　そして正しいのですか？
戦争が終わって60年以上もたつのに、未だ、GHQの「洗脳」から抜けられず、
自国に誇りを持たない日本人と、誇りを持てなくする教育・・・。

さて。
ごまをが使っている株のツールの続きを。

検証くんを実際に動かすと、驚きを隠せずにはいられませんでした。

検証くんを動かして、儲かると言われている手法を検証できました。
確かにある一定の期間（アップトレンド）では儲かりますが、
他の期間はやってもやらなくても同じかやればやるほど損をする手法でした。

ただ、検証できる手法ならまだマシでした。
「いつ買うか」「いつ売るか」「どのくらい買うか」など
基本的なトレードルール明確でない手法がほとんどで、
こういった手法を万単位の金額で売るのは、まさにサギだと感じました。

検証くんを動かして、自分が今までやってきたトレードを検証できました。
これで、なぜ、今までのトレードで利益を出せなかったのかがわかりました。

　　1銘柄に投資する金額が大きかった
　　売買単位の大きい銘柄を買っていた

つまり、必要以上のポジションを作ってしまっていたのです。
反省点は他にもいろいろありましたが、
ド下手だったのがこのポジションサイジングでした。

検証の結果、自分の資金量にあったポジションサイズがわかったのです。
これは裁量でトレードするときも守っています。
この枠を超えたポジションは、丁半博打と何ら変わらないことが、
過去18年のデータから明らかだからです。

このように、株の「世界観」が一変しました。

大袈裟ではなく、まさに「目からウロコが落ちる」とはこのことかと思いました。
ウロコが落ちるたびに・・・何と言うか「相場から見えるもの」が変わったのです。

ルールを考え、検証し、ルールに従ってトレードし、裁量トレードにも生かし、
裁量トレードで得たアイデアをルールの構築にフィードバックする。
それをまた検証し、トレードし・・・。
だから、トレードの天賦の才がないごまをでも、
ちょっと「わかったようなこと」が書けるようになったのです。

ちなみに類似のプログラムに「パイロン」などがあります。
しかし、これらの類似プログラムと検証くん。決定的に違うことがあるのです。

長くなりますのでつづきは次回。
お楽しみに。 ]]> 株で稼ぐ！ 2008-08-07T19:45:34+09:00 ごまを FC2-BLOG http://folie89.blog40.fc2.com/blog-entry-313.html かなり厳しい展開になってきました。5日線超えはおろか、プラス、陽線すら達成できませんでした。またアップトレンド（というかただの反発でしたが）が終わったと見て、裁量はポジションの作り直しです。　　買い建てを減らす　　買っても持つ時間を短めにする（決済のタイミングを厳しくする）　　空売りの量を増やす　　空売りはなるべくしつこく持つ（決済のタイミングを甘くする）猫の目のような相場に合わせて動くので忙しい 5日線超えはおろか、プラス、陽線すら達成できませんでした。
またアップトレンド（というかただの反発でしたが）が終わったと見て、
裁量はポジションの作り直しです。

　　買い建てを減らす
　　買っても持つ時間を短めにする（決済のタイミングを厳しくする）
　　空売りの量を増やす
　　空売りはなるべくしつこく持つ（決済のタイミングを甘くする）

猫の目のような相場に合わせて動くので忙しいです・・・。
トレンドが確定するまでは仕方ありません。
これ以外には、深く突っ込んだ銘柄を買い持ちしています。超短期決済です。

さて。
今日から、ごまをが使っているツールのお話を少し。

ごまをは職業柄か、科学的でないものは好みません。

株でも同じです。
株は実弾をリスクにさらしているので、普段以上に神経質になります。

株は、儲かると言われている手法はたくさんあります。
本、セミナー、DVDなどで、たくさん見ますね。
こういった手法、過去にどのくらい利益を出せたのか、
検証したいと常々思っていました。
できることなら自分オリジナルの手法を作ってみたいという思いもありました。

株に統計的な考え方を取り入れたかったのです。
しかし、科学的なことをできるツールは何一つありませんでした。
・・・少なくとも、1年前までは。

日経先物はエクセルで管理して、ある程度、統計的処理ができていました。
しかし、個別株は数が多すぎて、また上場廃止になっている株もあり、
素人がエクセルで管理するのは、とてもとてもとても無理です。
実際、SEにお願いしてプログラムを作ってもらおうかとも考えていました。

そんなときに出会ったのが「検証くん」というプログラムです。
ちょうど1年前、今日のような夏の暑い日に
トレードマスターさんとセミナーに行ったのをよく覚えています。

この検証くんというプログラム、1990年からの全銘柄の株価を使い、
入力したルールでトレードするとどのような結果になるかを検証できるのです。
数年来の希望が、テンキー操作とクリックだけで全部叶うのです。

これには驚きました。
その場で購入を即決しました。

検証くんを動かして、さらに驚きました。
今まで相場で疑問に思っていたことが次々に解決するのです。
「あぁ、なるほど！　こうなっていたのか！」
まさに「目からウロコが落ちる」ような気分でした。

つづきは次回。 ]]> 株で稼ぐ！ 2008-08-04T15:39:25+09:00 ごまを FC2-BLOG http://folie89.blog40.fc2.com/blog-entry-312.html 野田聖子が入閣ですか。離党させた議員を舌の根も乾かないうちに復党。さらに入閣。「何でもアリ」ですね。開いた口がふさがりません。町村は「国民の信頼を得られるような政策」と言っていました。が、態度がこんなにころころ変わっているのに、何もって信頼せよと言うおつもりなのでしょうか・・・。さてさて。日経は大きな下げになりました。木曜日は前日比+9でした。が、水曜夜のダウが大幅↑にもかかわらず「何とかプラス」と 離党させた議員を舌の根も乾かないうちに復党。さらに入閣。
「何でもアリ」ですね。開いた口がふさがりません。

町村は「国民の信頼を得られるような政策」と言っていました。
が、態度がこんなにころころ変わっているのに、
何もって信頼せよと言うおつもりなのでしょうか・・・。

さてさて。

日経は大きな下げになりました。

木曜日は前日比+9でした。
が、水曜夜のダウが大幅↑にもかかわらず
「何とかプラス」という程度。さらに陰線。
「体感」としては下げた・・・しかも大きく下げたように感じました。

木曜夜のダウは大幅↓。
金曜日の日経は、前日の動きが弱く、安く寄ったので、
ここから上げる「べき」なのですが、大陰線を引き大幅下落。
5日移動平均線を割り込んでしまいました。

　　木曜日・金曜日は予想外の弱い展開
　　下に深く突っ込む銘柄の数が非常に多い
　　金曜夜のダウは▼50で止まり

反発する材料は揃いました。月曜日は先物を買い建てます。
月曜日の日経は、プラス、陽線、5日線突破ができないと、
上昇相場はまた先になるかもしれません。

今、個別株で買い持ちしているのは
　　7744 ノーリツ鋼機
　　7848 スルガ
　　7885 タカノ
　　8068 菱洋エレクトロ
　　8130 サンゲツ
です。
どれも榊原教授の指標に当てはまる優良&超割安銘柄で
さらにチャート（日足）が「底値切り返し」で非常に強い形です。

今のところ、こんな相場でも何とか持ちこたえていますが、
全体が下げたら、バリュー株といえどもひとたまりもありません。
月曜日に下げたら、早々に処分せざると得ないでしょうね。 ]]> 株で稼ぐ！ 2008-08-02T13:59:47+09:00 ごまを FC2-BLOG http://folie89.blog40.fc2.com/blog-entry-311.html 昨日の下げで振り落とされかかりましたが、何とか間に合いました。現在、全信用枠のうち、　　超短期の買い：25%　　中長期の買い：15%　　売り：7～8%といった具合のポジション構成です。これ以外にも短期で先物のロングポジション持っています。売りをダラダラ持ち続けているのは（銘柄は少しずつ入れ替えていますが）、まだトレンドが確定していないからです。　　＃トレンドが確定していないとする判断は　　＃大きく下げた中 現在、全信用枠のうち、
　　超短期の買い：25%
　　中長期の買い：15%
　　売り：7～8%
といった具合のポジション構成です。
これ以外にも短期で先物のロングポジション持っています。

売りをダラダラ持ち続けているのは（銘柄は少しずつ入れ替えていますが）、
まだトレンドが確定していないからです。
　　＃トレンドが確定していないとする判断は
　　＃大きく下げた中型株や小型株の反発がまだ弱いからです
ダウが大きく下げて帰ってきた場合のヘッジで、下げやすい銘柄を売っています。
と言っても、今の相場では「下げやすい銘柄」はなかなか見つからないのですが・・・。

超短期の買いは明日には全て決済するので、実際に使っている枠は20%強です。
売り買いを差し引けば7～8%程度の買い持ちですか。
今の相場ではどちらに転ぶかわからにので、この程度で限界でしょうね。

さて。

今日はごまをが株の理解を深めるのに、強く影響を受けた人をご紹介しましょう。

IITの保田望さん。
株に統計的な考えを導入してくださった方です。
ごまをは、以前から株価の動きにはある一定の法則があり、
過去のデータを使って検証してみたいと思っていました。
それを実現してくださったのが保田さんです。
システムトレードの最高峰が保田さんです。

トレードマスターさん。
エミネントインベストメントで一緒に活動している方です。
株のトレード方法について幅広く情報を収集し、
手動や裁量のトレードに限界を感じ、
システムトレードを一早く導入された方の一人です。
「少し前を歩く先輩」といった方です。

渋谷高雄さん。
ごまをが6月中旬から1ヶ月間の下げ相場で30%近い利益を出せたのは、
渋谷さんの裁量トレードの知識と知恵があったからに他なりません。
2日間合宿で20万円弱というセミナーを受けましたが、
今、思い返すと、決して高かったとは思いません。
保田さんとは対照的に、裁量トレードの最高峰が渋谷さんです。

株で勝つにはトレードルールや技術だけでは不十分です。
メンタルを強くし、自分に勝てるようになる必要があります。

保田さんは事前に決めた売買ルールに従うことで精神面をコントロールしています。
渋谷さんは自らの意思でコントロールしています。より哲学的と言えるでしょう。

渋谷さんは、株で勝つ（安定的な収益を上げる）ために必要なことは

　　1.株価の値動きを予想する技術
　　2.リスク管理（資金管理）の技術
　　3.己をコントロールする技術

だと、言われています。

株のクソ本は（大半がクソ本なのですが）、
「株価の値動きを予想する技術」しか書いていません。
きちんとした技術を書いていればよい方かも知れませんね。

その渋谷さんがノウハウをお書きになりました。
「渋谷高雄のトップトレーダー育成プログラム」
です。
しかも、90日メールサポートつき。セミナーにはついていませんでした・・・。
31日24時にに値上げが決まっているそうですが、
それまでは30000円弱で購入できます。

渋谷さんはセミナーで
　　本は1500円でしょ。やはり1500円の内容しか書いていません。
　　セミナーは20万円ですから、私の全てをお教えします。
とおっしゃっていました。
ノウハウには本には書かれていない秘訣が書いてあるのは間違いないでしょう。 ]]> 株で稼ぐ！ 2008-07-31T00:32:12+09:00 ごまを FC2-BLOG http://folie89.blog40.fc2.com/blog-entry-310.html ダウ、小幅ですがきちんと反発しましたね。日経も、金曜日は大幅下落とはいえ、まだ短～中期の平均線を越えています。相場が変わったと考える方が現実的です。まぁ「ダウントレンドから脱した」というだけで、まだ積極的に買い上がるような相場ではありません。一時、30銘柄以上あったショートポジションも、残しているのは、　　6996 テクモ　　6409 キトー　　4314 ダヴィンチHD　　4296 ゼンテックテクノロジー　　3755 GDH　　 日経も、金曜日は大幅下落とはいえ、
まだ短～中期の平均線を越えています。

相場が変わったと考える方が現実的です。

まぁ「ダウントレンドから脱した」というだけで、
まだ積極的に買い上がるような相場ではありません。

一時、30銘柄以上あったショートポジションも、残しているのは、
　　6996 テクモ
　　6409 キトー
　　4314 ダヴィンチHD
　　4296 ゼンテックテクノロジー
　　3755 GDH
　　2333 Gモード
の6銘柄になりました。ポジションサイズは極小です。

水曜日木曜日は損切りの日になりました。
買いポジションを作るわけにもいかず、
売りポジションは含み損を抱えるので切る。

以前、渋谷さんが

　　トレンドの変わり目でやられるのは
　　ある程度は仕方ない

と言っていた意味がわかるような気がします。

トレンドが継続している最中は徹底してトレンドについていけば、
最後の最後で少しやられても十分すぎるほどの利益が残せます。
実際、ここ1ヶ月で25～30％増となりました。

ここからしばらくは我慢の相場になります。
あえてポジションを作るなら、

　　＃明らかに安いバリュー株で底を打ったものを買う
　　＃仕手っぽい株を先回りして仕込む（損切りラインを必ず設定）
　　＃下げ「過ぎた」銘柄を後場で買う（すぐに決済）

といった具合のことしかやりようがありません。
しかも作るポジションはほんの少しです。

今週は3306日本製麻が何の材料もないのに
83円→53円というわけのわからない下げを見せました。
おそらくストップロスを踏んだ（踏みまくった）のだと思いますが、
財務は悪くなく、しかも仕手に狙われやすい条件が揃っています。
久々に中～長期保有のロングポジションを作りました。 ]]> 株で稼ぐ！ 2008-07-26T08:54:10+09:00 ごまを FC2-BLOG